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 Risk
Manager |
개요
Risk Manager는 RMG( RiskMetrics Group)에서 제작한
시장위험관리 프로그램으로서, trading asset을 운영하는 회사의 위험관리부서
등에서 사용하기에 적합하다. 위험관리 시스템의 필수
기능들만을 구현하여서, 구성이 간단하고 사용하기 쉽도록 설계되어 있다
Riskmanager는 크게 Position, Market Data, Download,
Preference, Stress testing, Reports의 여섯
가지 화면으로 구성되어 있다. |
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모든
위험요인들에 대한 분석과 stress test들을
수행합니다 |
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SQL
Database를 내장하고 있습니다: |
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시장가격산출
- 각종 포지션의 제어
- Stress test의 사용자 정의 기능
- 사용자 편의의 보고서 생성
- 사용자 정의 태그기능 |
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Win
NT,Win98,Win95상에서 GUI interface로 구현되어
있습니다. |
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Internet연결을
통하여 Data를 다운로드 받을 수 있습니다. |
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RiskManager
고정소득 금융상품 적용범위
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고정소득
금융상품
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채권
수의상환부채권
제로쿠폰본드
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채권옵션
채권선물
채권선물옵션 |
현금
현금흐름
금융시장 |
이자율선물
이자율선물옵션 |
주식교환부채권
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FRN
FRA
스왑
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CAP,
Floor, Collars
스왑션
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RiskManager
금융상품 적용범위
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외환,
주식, 상품
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외화선도
외화현금
외화현금흐름 |
외화옵션
외화평균금리옵션 |
주식
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주식옵션
주식선물
주식선물옵션 |
상품
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상품옵션
상품선물
상품선물옵션 |
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| 포지션의
거래방법 |
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Text
로 구성된 포지션을 Import함. |
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자산형태별로
입력항목이 특성화 되어 있음. |
| 예:
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#DECIMALSEPARATOR
.
Equity,Time Warner US. Common Stock,twx
887315109 150,,balance1000,19871231,39,4142,19920603,#887315109,
Equity,Texas Utilities US. Common Stock,txu
882848104 313,,balance1000,19871231,46,11438,19930402,#882848104,
Equity,Unilever N V US. Common Stock,un
904784501 120,,balance1000,19871231,106,4404,19871231,#904784501,
Equity,Union Pacific US. Common Stock,unp
907818108 310,,balance1000,19871231,61,3990,19930402,#907818108,
Bond,4.00% of 20090901 California St MunicipalBonds,130624AG4
137,,balance1000,19891130,100000,usd,
Bond,5.00% of 20060201 Portland Hsg Auth
MunicipalBonds,736729JY1 322,,balance1000,19891130,200000,usd,
Bond,5.00% of 20010801 S.F. Hsg Auth MunicipalBonds,797695PY3
405,,balance1000,19891130,300000,usd,
Bond,12.00% of 19980331 K Mart Corp US.
Corporate Bonds,482584AF6 398,,balance1000,19891130,400000,usd,
Bond,9.00% of 19971201 Philip Morris Cos
Inc US. Corporate Bonds,718154BH9 286,,balance1000,19930326,550000,usd |
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RiskManager의
제어기능 |
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RMScript
를 이용한 RiskManager제어.
초기
Data 다운로드.
RiskManager의
import,export 기능.
분석조정기능과
보고서생성기능.
다양한
RMScript기능.
외부
컴퓨터프로그램 제어기능. |
[next]
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