Home Client Consulting & Risk Solution Q & A ÀÚ·á½Ç °í°´ ¹× Çù·Â¾÷ü ȸ»ç¼Ò°³


 





ALMÀÇ Àü·«Àû Ȱ¿ë

  ¢ß´Â Portfolio Strategy, Hedge Strategy, Pricing Strategyµî, ALM ÄÁ¼³ÆÃÀÌ Àü·«ÀÇ ¼ö¸³°ú
Àü·«Àû °áÁ¤À» À§ÇÑ À¯¿ëÇÑ ¹æ¹ý·Ð°ú ÀڷḦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

ALM Process


  ALMÀº ±ÝÀ¶±â°ü ´ëºÎºÐÀÇ ¿µ¾÷Ȱµ¿¿¡¼­ºÎÅÍ Á¤Ã¥°áÁ¤¿¡ À̸£±â±îÁö ±¤¹üÀ§ÇÑ ¿µ¿ª ¹× ¾÷¹« Process¸¦ Æ÷ÇÔÇϸç, ÁÖ¿ä Process¸¦ Á¤¸®Çϸé, ALMÁ¤Ã¥ ¹× Àü·« ¼ö¸³, ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤ ¹× Æò°¡,
ÅëÁ¦ ¹× °ü¸®ÀÇ °úÁ¤À¸·Î ¿ä¾àÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Â Àü·«¼ö¸³¿¡¼­ °ü¸®¿¡ À̸£´Â ÃÑüÀûÀÎ °úÁ¤¿¡¼­ ÃÖÀû¹æ¾ÈÀ» ¼ö¸³Çϰí, Áö¿øÇÏ´Â ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ ¼³°èÇÕ´Ï´Ù.



ºÐ¼®±â¹ý

  ALMÀÇ ºÐ¼®Àº Àڻ翡 °¡Àå ÇÊ¿äÇÑ À§Çè°ü¸®¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î, À§Çè°ü¸® ÇÁ·Î¼¼½ºÀÇ ¿øÈ°ÇÑ Áö¿ø¿¡
°¡Àå ÀûÇÕÇÑ ¹æ¹ýÀÌ ¼±ÅÃ, »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

±¸ºÐ
ÃøÁ¤/ºÐ¼®±â¹ý
±â¹ý¼³¸í
ÁÖ¿ä °áÁ¤ »çÇ×
GAP ºÐ¼®
À¯µ¿¼º°¸
ÀÚ»êºÎäÀÇ
±â°£º° ¸¸±âµµ·¡¾×Â÷ÀÌ
Time Bucket ¼³Á¤
ºñ¸¸±â¼º ÀÚ»ê/ºÎäÀÇ Ã³¸®
Core Deposit
Á¶±â»óȯÀ², ÁßµµÇØÁöÀ², ¸¸±â¿¬ÀåÀ²,
¿¬Ã¼À² µîÀÇ ¹Ý¿µ
±Ý¸®°¸
ÀÚ»êºÎäÀÇ ±â°£º° ±Ý¸®º¯°æ±Ý¾× Â÷ÀÌ

RSA(±Ý¸®¹Î°¨ÀÚ»ê)
RSL(±Ý¸®¹Î°¨ºÎä)
À¯µ¿¼º°¸ ºÐ¼®½ÃÀÇ °ËÅä»çÇ×
³»ºÎ°áÁ¤±Ý¸®»óǰ
(Prime Rate Àû¿ë ´ëÃâ µî)
ÀÇ ½ÃÀå±Ý¸®¿¬µ¿¼º ¹Ý¿µ µî
µà·¹À̼ǰ¸
ÀÚ»êºÎäÀÇ Duration Â÷ÀÌ

±Ý¸®¸®½ºÅ©¿¡ ´ëÇÑ Àå±âÁöÇ¥
Duration°è»ê¹æ¹ý
Cashflow»êÃâ Á¤±³È­
(ÀÌÀÚ Cashflow, ÆÄ»ý»óǰ Cashflow ¹Ý¿µ µî)
Simulation
ºÐ¼®
Static Simulation
VolumeÀÇ º¯È­°¡Á¤ ¾øÀÌ ±Ý¸®º¯È­¿¡ µû¸¥ ±â°£º° NIIº¯È­ ºÐ¼®
±Ý¸®º¯µ¿ ½Ã³ª¸®¿À »ý¼º
(Yield CurveÀÇ ´Ù¾çÇÑ ½Ã³ª¸®¿À »ý¼º/Àû¿ë)
Dynamic Simulation
VolumeÀÇ º¯È­°¡Á¤ ¹× Event ¹ß»ý °¡Á¤¿¡ µû¸¥ Volumeº¯È­¸¦
¹Ý¿µÇÑ ±â°£º° NIIº¯È­ ºÐ¼®

EaR
(Earnings at Risk)
Á¶±â»óȯ/ÁßµµÇØÁöÀ², Çѵµ¼ÒÁøÀ² µî
½ÃÀ庯ȭ¿¡ µû¸¥ Volumeº¯È­ ºÐ¼®/¹Ý¿µ µî