금융기업의
계속기업
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Credit Value-at-Risk(비예상손실)을 감안한 위험관리를 통해
지속적인 영업 추구
자본배분
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자기자본 대비 위험자본/완충자본 수준 파악
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자본정책/사업계획 수립을 위한 가이드라인 제시
성과측정
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조직 단위별 위험조정수익률(RAROC)파악
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조직 단위별 배분된 위험자본의 활용도 파악
최적
포트폴리오
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고객군별, 차주별, 등급별 및 산업별 적정 포트폴리오/한도 체계
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구성을 위한 기본 정보 제공
대출금리결정
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신용 스프레드 산출을 위한 기본 정보 제공
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위험 스프레드 산출을 위한 기본 정보 제공
신용위험관리는
해당 금융기관의 신용위험을 계량화하는 것으로부터 출발합니다. ㈜는
미국 RiskMetrics Group 사의 CreditManager 에 대한 한국 내판매권을 가지고 있으며 CSFB의
CreditRisk+를 자체 개발하였습니다. 한편, 개별 자산의 신용위험을 평가하기 위하여 KMV의 이론에 근거한 모형을
개발하였습니다.
신용위험이
측정되면 이를 기준으로 각 사업부별, 자산별 한도관리시스템을 구축합니다.
제공
보고서에는 가용위험자본, 가용위험자본배분, Risk Capital 허용한도
관리현황, Risk Capital 요약보고서 등이 있습니다.
계량화된
신용위험은 자산의 최적 포트폴리오 구성을 위해 사용됩니다. 최적 포트폴리오
구성을
위한 Simulation Program을 자체 개발하였습니다.
Credit
VaR는 RAROC 기준 성과평가를 위해 사용됩니다. 아래의 식에서
Risk Capital을 Credit VaR로 대체합니다.
BIS
Regulatory Capital을 사용하는 것보다 Credit VaR를
사용하는 것이 포트폴리오의
자산 간 상관관계를 반영할 수 있으며 더욱 통계적/과학적 방법입니다.
위의
신용위험 계량화와 이에 따른 한도관리, 포트폴리오관리, 성과관리를 통해
금융기관의
목표이익을 극대화하는 것이 본 컨설팅의 최종 목적입니다.
㈜는
미국 RiskMetrics Group 사의 CreditManager 에 대한 한국 내판매권을 가지고 있으며 CSFB의
CreditRisk+를 자체 개발하였습니다. 한편, 개별 자산의 신용위험을 평가하기 위하여 KMV의 이론에 근거한 
모형을
개발하였습니다.
